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High frequency trading, il software per guadagnare milioni di euro in un millesimo di secondo dopo la decisione della Fed sui tassi di interesse

High frequency trading, il software per guadagnare milioni di euro in un millesimo di secondo dopo la decisione della Fed sui tassi di interesse

Gli investimenti? Li fa un robot, che si sostituisce al classico trader in carne ed ossa. Si tratta dell'High frequency trading, uno dei metodi di contrattazione più diffusi al mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dove gli scambi effettuati in "Hft" - così in gergo tecnico - sono circa il 50% del totale (contro il 40% nel Vecchio Continente). Una macchina, che risponde al minimo impulso che arriva dai mercati, sfruttando complessi algoritmi individua in pochi millesimi di secondo il miglior investimento possibile sulla base di una serie di variabili che solo un "cervellone" elettronico può maneggiare con simile rapidità. E per i trader che operano in questo modo si è appena concretizzata una ghiottissima occasione, ovvero la decisione della Federal Reserve americana sui tassi d'interesse, che non sono stati toccati neppure questa volta (il costo del denaro resta a zero). Qualunque decisione avesse preso la banca centrale a stelle e strisce, i mercati ne avrebbero risentito. E così, a Il Sole 24 Ore, Enrico Malverti, tra i più importanti analisti in Italia, spiegava qualche ora prima della decisione dell'istituto presieduto da Janet Yellen: "Abbiamo preparato un software ad hoc. Una strategia, per una clientela istituzionale, basata sull'andamento dei prezzi dopo la pubblicazione del dato sui tassi d'interesse della Fed".

Guadagni milionari - Il "robot", insomma, era pronto da tempo: subito dopo la decisione della banca centrale a stelle e strisce, in pochi millesimi di secondo, sono fioccate migliaia di proposte di negoziazione. Obiettivo, guadagnare sull'immediata volatilità che è derivata dalle decisioni della Fedral Reserve. "Il nostro sistema - riprende Malverti -, costruito per i future sul MiniNasdaq e MiniS&P500, ha un approccio statistico. Sono state analizzate le reazioni alle passate decisioni di politica monetaria della Fed". Una base d'analisi di circa 15 anni, "un periodo più che esaustivo". Quindi, prosegue, "è stato definito un certo numero di scenari possibili", considerando due opzioni: che la Fed ritocchi i tassi o che li mantenga inalterati, come poi è avvenuto. Il guadagno era assicurato in entrambi i casi. L'algoritmo, ovvero il robot, attraverso complessi calcoli ha definito dei pattern, degli schemi, delle figure disegnate dal rialzo e dal ribasso dei future: figure che con ottima approssimazione permettono di prevedere le evoluzioni dei derivati sotto la lente d'ingrandimento. Malverti, poi, si era speso in un esempio profetico: "Può pensarsi alla situazione in cui la Fed lascia invariati i tassi. Nel caso in cui i prezzi, in un minuto, crollano velocemente, per poi risalire, il robot darà l'ordine di vendere allo scoperto". Il risultato? Guadagni milionari, in un millesimo di secondo.

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Commenti all'articolo

  • massimo63

    17 Settembre 2015 - 21:09

    casinò economy, 2.000.000 di miliardi di dollari in derivati, bolle speculative e debiti impagabili... non durerà ancora a lungo

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